استراتژی‌ها: بکتست با تقسیم walk-forward
یک عدد بکتست پاسخ سؤالی است که کسی نپرسیده است: «این قاعده روی کندل‌هایی که دارم نگاه می‌کنم چه می‌کرد؟». آزمایشگاه استراتژی نبض فایننس همین سری را به دو پنجره تقسیم میکند — نمونهٔ آموزشی (پیشفرض ۷۰٪) و نمونهٔ ندیده — و آمار هر کدام را جدا گزارش می‌دهد. تقابل این دو عدد، نه هر یک به‌تنهایی، است که میگوید قاعده‌ی شما یافته‌ی واقعی است یا بازسازی نویز گذشته.
آزمایشگاه بکتست
دو قاعدهٔ قراردادی — تقاطع میانگین متحرک نمایی و بازگشت از اشباع خرید/فروش RSI — با حد ضرر و حد سود مبتنی بر ATR و درصد ریسک هر معاملهٔ قابل تنظیم. هر استراتژی دکمهٔ «بکتست» خود را دارد و نتیجهٔ هر دو می‌تواند روی همین صفحه کنار هم بخوانده شود.
تنظیمات آزمون
همهٔ استراتژی‌ها با همین ورودی‌ها بکتست می‌شوند
تقاطع میانگین متحرک نمایی
ورود وقتی EMA سریع از کند روی میکند و خروج وقتی روی هم میآید — روی پیشینهٔ قیمت، بدون نگاه به آینده.
بازگشت از اشباع خرید و فروش
خرید وقتی RSI از کف اشباع فروش بالا میآید و فروش وقتی از سقف اشباع خرید پایین میآید.
هنوز بک‌تستی اجرا نشده است
برای هر استراتژی دکمهٔ بکتست را بزنید. نتیجه دو پنجره را نشان می‌دهد: نمونهٔ آموزشی و نمونهٔ ندیده.
چه چیزی گزارش میشود
برای هر پنجره و برای کل سری: بازده کل، تعداد معاملات، نرخ برد، ضریب سود، امید ریاضی هر معامله، بیشترین افت سرمایه، شارپ و سورتینو (زیر ۳۱ نقطه گزارش نمی‌شوند)، مجموع کارمزد پرداختی، جدول معاملات با قیمت ورود و خروج و علت بستن (حد ضرر، حد سود، سیگنال معکوس، پایان داده) و منحنی سرمایه. اگر بازده خارجنمونه با درون‌نمونه همسان نباشد، هشدار بیشبرازش کنار نتیجه نمایش داده میشود.
قواعدی که موتور رعایت میکند
- بدون نگاه به آینده: سیگنالِ کندل
iروی قیمت باز شدن کندلi+1اجرا میشود. - کارمزد در ورود و خروج، با همان نرخی که شبیه‌ساز کسر میکند.
- حد ضرر با سقف و کف خود کندل بررسی میشود — حتی در کندلی که معامله در آن باز شده است.
- وقتی یک کندل هم به حد ضرر و هم به حد سود برسد، ترتیب معلوم نیست و موتور فرض بدبینانه (حد ضرر) را می‌گیرد.
محدودیت‌ها، صریح
- بکتست روی کندل‌های یکدقیقهای ذخیره‌شده اجرا میشود که فقط حدود یک هفته نگه داشته می‌شوند؛ پس هر نتیجه درباره‌ی یک نمونه‌ی کوتاه و جدید است، نه درباره‌ی خود استراتژی.
- اسپرد و لغزش قیمت مدل نمی‌شوند و برخی سری‌ها حجم ندارند.
- تعداد بکتست ماهانه و بیشترین تعداد کندل هر آزمون به پلن کاربری بستگی دارد و اگر پلن طول آزمون را کوتاه کرده باشد، نتیجه صریحاً آن را میگوید.
- تقسیم به‌صورت تعداد کندل است، نه زمان — تاریخچهٔ ذخیره‌شده در آخر هفته کوتاهتر است و تقسیم زمانی مرز را با روز هفته جابه‌جا می‌کرد.
بخش‌های مرتبط
یک قاعده را بیازمایید
بکتست در بخش تحلیل عملکرد حساب شما در دسترس است. ساخت حساب رایگان است.
ساخت حساب رایگانپرسشهای رایج
بکتست walk-forward چیست؟
بهجای یک عدد برای کل سری، سری را به دو پنجره تقسیم میکنیم: بخش اول (پیشفرض ۷۰٪) نمونهٔ آموزشی است و بقیه نمونهٔ ندیده. همان قاعده و همان پارامترها روی هر دو اجرا میشود و دو عدد جدا گزارش میشود.
چرا نتیجهٔ خارجنمونه مهمتر است؟
چون پارامترها روی نمونهٔ آموزشی خوانده شدهاند. اگر بازده خارجنمونه با آن همسان یا بهتر باشد، احتمال بیشبرازش کم است؛ اگر ضعیفتر باشد، قاعده احتمالاً روی نویز گذشته تنظیم شده است.
چرا گاهی خارجنمونه خالی میآید؟
اگر تقسیم، پنجرهٔ ندیدهای کوتاهتر از ۳۰ کندل بگذارد، نبض فایننس هیچ عددی نمیسازد و صریحاً میگوید پنجره برای قضاوت کوتاه است — درصدی روی چند معامله، دروغ با ممیز است.
آیا بکتست یعنی استراتژی در آینده سود میکند؟
خیر. بکتست روی حدود یک هفته کندل یکدقیقهای واقعی اجرا میشود و اسپرد و لغزش در آن لحاظ نمیشود؛ هشدارش کنار خود نتیجه نمایش داده میشود.