مدیریت ریسک: حجم هر معامله را از روی ریسک تعیین کنید
مدیریت ریسک یعنی پیش از ورود بدانید در بدترین حالت چقدر از دست میدهید. این صفحه سه مفهوم پایه را توضیح می‌دهد — حجم‌گیری بر پایه‌ی درصد ریسک، نسبت ریسک به ریوارد و افت سرمایه — و یک ماشین‌حساب حجم پوزیشن دارد. محتوا آموزشی است و توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست.
ماشین‌حساب حجم پوزیشن
موجودی، درصد ریسک، قیمت ورود و حد ضرر را وارد کنید. جهت معامله از جای حد ضرر نسبت به ورود تشخیص داده میشود.
- جهت
- خرید
- حجم پوزیشن (واحد)
- ۲۰
- بیشترین زیان
- ۱۰۰
- ریسک به ریوارد
- ۱ : ۳
- ارزش پوزیشن
- ۲٬۰۰۰
- ارزش پوزیشن / موجودی
- ۲۰٪
محاسبه فقط در مرورگر شما انجام میشود و چیزی ذخیره یا ارسال نمی‌شود. کارمزد، اسپرد و لغزش قیمت در آن لحاظ نشده است؛ اگر ارزش پوزیشن از موجودی بیشتر شود، یعنی این حجم بدون اهرم ممکن نیست.
۱. حجم‌گیری بر پایه‌ی درصد ریسک
به‌جای اینکه حجم را ثابت یا از روی حس انتخاب کنید، ابتدا تعیین کنید حاضرید چند درصد از موجودی را در این معامله از دست بدهید. سپس حجم از فاصلهی حد ضرر به دست می‌آید:
حجم = (موجودی × درصد ریسک) ÷ |قیمت ورود − حد ضرر|
نتیجه این است که حد ضرر دور به معنای حجم کوچکتر است و حد ضرر نزدیک به معنای حجم بزرگ‌تر؛ اما زیان هر معامله در صورت خوردن حد ضرر ثابت می‌ماند. همین زیان ثابت، واحد R است که ژورنال نبض فایننس نتیجه‌ها را با آن می‌سنجد.
۲. نسبت ریسک به ریوارد
نسبت ریسک به ریوارد فاصلهی ورود تا حد سود را با فاصلهی ورود تا حد ضرر مقایسه می‌کند. این نسبت فقط همراه با نرخ برد معنا دارد: با نسبت ۱ به ۲، نرخ برد بالای حدود ۳۳٪ (پیش از کارمزد) لازم است تا در بلندمدت زیان نکنید. نسبت بزرگ‌تر معمولاً یعنی احتمال کمتر رسیدن به حد سود.
۳. افت سرمایه و جبران آن
افت سرمایه (Drawdown) فاصلهی موجودی از بالاترین نقطهی قبلی است. جبران آن به سودی بیش از خود افت نیاز دارد:
| افت سرمایه | سود لازم برای جبران |
|---|---|
| ۱۰٪ | ۱۱٫۱٪ |
| ۲۰٪ | ۲۵٪ |
| ۳۰٪ | ۴۲٫۹٪ |
| ۵۰٪ | ۱۰۰٪ |
| ۷۵٪ | ۳۰۰٪ |
به همین دلیل ریسک کوچک در هر معامله اهمیت دارد: یک رشته‌ی ده‌تایی زیان با ۱٪ ریسک حدود ۱۰٪ از موجودی را می‌برد، اما با ۵٪ ریسک نزدیک به ۴۰٪.
در نبض فایننس
در شبیه‌ساز نبض فایننس مارجین و ریسک هر سفارش پیش از ثبت نمایش داده میشود و مارجین یک سفارش نمی‌تواند از نیمی از موجودی حساب بیشتر شود. در بک‌تست هم درصد ریسک هر معامله قابل تنظیم است و بیشترین افت سرمایه گزارش میشود.
بخش‌های مرتبط
تمرین با ریسک مشخص
در حساب آزمایشی نبض فایننس می‌توانید همین قواعد را بدون ریسک پول واقعی تمرین کنید.
ساخت حساب رایگانپرسشهای رایج
حجم پوزیشن چطور از روی ریسک حساب میشود؟
مبلغ ریسک (موجودی × درصد ریسک) را بر فاصلهی قیمت ورود تا حد ضرر تقسیم کنید. نتیجه تعداد واحدی است که اگر حد ضرر بخورد، دقیقاً همان مبلغ را از دست میدهید.
نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۲ یعنی چه؟
یعنی فاصلهی ورود تا حد سود دو برابر فاصلهی ورود تا حد ضرر است. این نسبت بهتنهایی سوددهی را تضمین نمیکند؛ باید کنار نرخ برد دیده شود.
چرا جبران افت سرمایه سختتر از خود افت است؟
چون درصد سود روی موجودی کوچکتر حساب میشود. بعد از ۵۰٪ زیان، برای برگشتن به نقطهی شروع ۱۰۰٪ سود لازم است.